中新網(wǎng)8月17日電 據(jù)《中國證券報》報道，中國證監(jiān)會昨日發(fā)布文件明確，基金不僅可以持有在股權(quán)分置改革中被動獲得的權(quán)證，并根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣出該部分權(quán)證或行權(quán)，還可以主動投資于股改中發(fā)行的權(quán)證。
中國證監(jiān)會《關(guān)于股權(quán)分置改革中證券投資基金投資權(quán)證有關(guān)問題的通知》規(guī)定，基金投資權(quán)證應(yīng)當(dāng)遵照有關(guān)法律法規(guī)，符合基金合同的有關(guān)約定，基金管理人根據(jù)基金的投資策略和風(fēng)險收益特征，制定切實可行的權(quán)證投資方案，約定該基金投資權(quán)證的具體比例，并將權(quán)證投資方案報告證監(jiān)會并公告。權(quán)證投資方案應(yīng)當(dāng)列明基金投資權(quán)證的比例限制、投資策略、信息披露方式、風(fēng)險控制措施等，并充分揭示相關(guān)投資風(fēng)險。
《通知》明確，基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資，不得有下列情形：一只基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五；一只基金持有的全部權(quán)證，其市值超過基金資產(chǎn)凈值的百分之三；同一基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，超過該權(quán)證的百分之十。因證券市場波動、基金規(guī)模變動、股改中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定及基金合同或基金權(quán)證投資方案約定的投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日之內(nèi)調(diào)整完畢。
《通知》還規(guī)定，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉義務(wù)，建立健全權(quán)證投資管理制度，并專門針對權(quán)證投資制定有效的風(fēng)險控制措施，切實保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益�；鸸芾砣诉\(yùn)用基金財產(chǎn)進(jìn)行權(quán)證投資時，不得通過內(nèi)幕信息獲得不當(dāng)利益，不得操縱權(quán)證價格或標(biāo)的證券價格，不得利用權(quán)證投資進(jìn)行利益輸送。(記者 夏麗華)
